三天虧掉客戶88%的資金，這家對沖基金終于被SEC盯上了

　　根據(jù)美國證券交易委員會的禁令，總部位于康涅狄格州的澳博資本（SJLCapital），在有關(guān)該基金投資策略的性質(zhì)和表現(xiàn)方面誤導(dǎo)客戶，并欺騙他們。Matthew Rossi是該基金的創(chuàng)始人、管理合伙人和大股東。

　　該禁令還稱，Matthew Rossi 告訴投資者，他的基金將投資于上市股票的多元化投資組合。他還聲稱，該基金有一個非常成功的專有算法，稱為MarketDNA ，經(jīng)過20多年的改進，包括止損以限制下行風(fēng)險。

　　相反，美國證券交易委員會宣稱，Matthew Rossi “從事高風(fēng)險、無對沖期權(quán)交易，這與所謂的MarketDNA 戰(zhàn)略不符，也不包括任何安全閥或止損限額。”

　　其實，這不是Matthew Rossi 第一次采用這樣的交易策略，至少一開始，這種策略是奏效的。

　　2016年6月，Matthew Rossi 利用澳博資本的資產(chǎn)購買一系列看跌期權(quán)，當(dāng)月將回報率高達101%。該基金在7月獲得15%的額外收益，月底達到了130多萬美元的峰值。

　　不過，澳博資本的運氣在2016年8月就耗盡了。

　　應(yīng)采用同樣的交易策略，該基金在數(shù)天內(nèi)損失了88%。在2016年11月，該基金徹底被淘汰了。

　　當(dāng)然，Matthew Rossi 并沒有像OptionSellers.com 的基金經(jīng)理那樣，錄一段長視頻解釋為什么虧損，他反而向投資者隱瞞了虧損的事實，并且偽造財務(wù)報告和稅務(wù)文件，以偽造假定策略奏效，投資者可能得到的投資回報的假象。

　　（注：OptionSellers.com 錄視頻解釋虧損的基金經(jīng)理是James Cordier，在視頻中解釋稱，虧損是因為裸賣空天然氣看漲期權(quán)并且沒有做無任何對沖保護措施。他著有《The Complete Guide to Option Selling》）

　　美國證券交易委員會聲稱，客戶向Matthew Rossi 投資了近180萬美元。

　　當(dāng)他們得知損失后，Matthew Rossi 編造了一個故事，稱造成這樣的局面是因為一個“無賴交易員”，在他接受膝蓋手術(shù)且無法工作時，一直代表他進行交易。

　　emmm，這位“一人分飾兩角”基金經(jīng)理，現(xiàn)在被美國證券交易委員會禁止與任何經(jīng)紀(jì)人、交易商、投資顧問、市政證券交易商、市政顧問、轉(zhuǎn)讓代理或國家認可的評級機構(gòu)建立聯(lián)系。

　　期權(quán)交易屬于高風(fēng)險的衍生品交易，通常讓明星交易員名譽掃地。例如，前文提到的James Cordier，14歲就進入期權(quán)市場，曾經(jīng)也是各大財經(jīng)媒體競相報道的財經(jīng)風(fēng)云人物。一著不慎，巨額財富和行業(yè)地位瞬間化為烏有。

　　不過，像Matthew Rossi 這樣募集資金時畫大餅編故事，虧損之后又“強加群演”的交易員損失的不僅僅是聲譽，還包括金融市場的準(zhǔn)入權(quán)。

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