近日，中國銀河(601881,股吧)專業交易策略公開賽賽事正酣，屢有優秀私募脫穎而出。在比賽中，橙色量化這家專門從事量化交易的私募以其獨特的量化交易體系，引發市場關注。日前，記者前往橙色量化對話CEO沈寧，了解橙色量化背后的故事。
公開信息顯示，橙色量化成立于2012年，主要從事證券投資及股權投資的管理與咨詢業務。橙色量化的核心團隊由豐富背景的投資人組成，從交易分析、量化模型設計、量化數據管理等多角度完善配置，并由此研究出一套具備核心競爭力的量化交易體系。
“其實我們公司成立的時間挺長了，在13年的時候就跟信托公司合作發行了產品，在15年初拿到了管理人登記證明，開始發行自己的量化產品。最初是以期貨做期貨為主，后面逐漸調整為中低頻的商品期貨類的策略，在業界取得一定成績和口碑。”沈寧介紹稱。
針對策略團隊，沈寧表示，橙色印象實行投資經理團隊制，擁有一套完整的投資決策流程以及十分嚴謹的風險控制措施。在人員上，“我們整個的策略團隊是一個典型的國內策略團隊主要的同事們通常都是數學系或者計算機系的背景，也都來自于國內的知名的高校�！�
“資產管理或者說私募基金，整個的市場是非常大的。由于期貨自身的特點，現在的產品越來越進入到高收益、高波動的狀態。從去年包括今年到未來，我們希望能夠在高收益產品爭取到比較領先的地位，高收益產品的優勢地位是橙色量化的一大特色�！�
談及橙色量化的投資理念，沈寧稱，他和團隊堅持量化投資，倡導"以數據分析和模型搭建為核心驅動力"的投資理念。通過數據積累的量化分析，依照特定的模式在確保低風險的前提下放大利潤空間，以完成機會和風險的差異性博弈。
另外，針對2020年疫情帶來的影響，沈寧認為，不確定性是做量化面臨的最大風險�！白铍y解決的是未來的不確定性，在當前這個時點上，新冠疫情已經發酵一年，本身的風險可能還是比較好控制的，但是未來的這一年又會發生什么遇見不到的事情，這才是最大的風險�！�
對于期貨投資心得，沈寧分享表示，“首先期貨市場真的是一個非常難的一個市場，尤其對于個人投資者來講。期貨首先是一個非常好的衍生品，商品期貨的背后是商品，而商品又有其定價邏輯。我們從做量化的角度來看，原來是多看數據，但現在我們越來越多的是去看基本面相關的內容。所以我給別的同行或者期貨投資者的建議是，有時間有精力還是多學習一些商品基本面，學習的越透徹，越能理解價格漲跌背后的原因�！�
在2020年，橙色量化取得了不俗的戰績�！�2021年對每一家公司都是新的開始，每個人都有不同的階段。我們現在更在意的是風險控制，希望項目的管理更能夠抵御未來風險。在此基礎上，我們在做多策略組合時就會比較游刃有余，希望在這個理念下，我們在2021年能取得良好的業績。”
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