12月21日，第十七屆21世紀亞洲金融年會會議周進行到第三日，迎來一場以“金融行業數字化轉型的當下和未來”為主題的分論壇，聚焦備受業內外關注的金融數字化轉型熱點問題。
當天，標普全球市場財智信用風險解決方案中國區負責人王志曦出席論壇并作主旨發言，分享了對近期資本市場波動及相關信用風險變化的看法，并就如何建立數字化信用風險管理系統進行探討。
“這幾年一個非常重要的現象就是，固定收益市場的違約事件頻頻發生，作為信用風險的傳統管理手段，更多是偏向在違約出現后處置或者利用一些較為滯后的信息進行管理。”王志曦指出，這樣的做法已經無法適應當前的市場，而建立一套更為前置、更具“預警”特征的信用風險管理系統則極具挑戰。
王志曦進一步指出，目前來看，信用風險管理數字化轉型未來的主要方向和需要解決的痛點主要包括，如何創新性地將大量碎片化的實時信息進行歸集并且納入統一的管理系統，以及如何把不同的信用風險評價體系按照行業、區域等標準進行統計和歸集，從而建立較為系統的輸出口徑。
王志曦認為，一個較為全面的預警管理系統應該包含財務信息預警、信用評估預警、輿情信息預警、市場價格及隱含違約概率等預警和基于輿情的信用風險評估預警等信息要素和管理工具。
據王志曦介紹，針對基于輿情的信用風險評估預警，標普全球市場財智的相關研究團隊已經進行了大量的研究和針對市場違約行為的測試，從而開發出了一套極具創新性和高度自動化的模型。“在我們的整套體系里面，其實也運用了非常多的各式各樣的風險模型因子。比如，基于上市企業市場隱含違約信用風險統計的中國上市企業2022年的各大類行業的風險特征，可以幫助大家去理解哪些行業在今年的風險相對較高，哪些相對平穩。”
（作者：家俊輝 ）
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